Szanowni Klienci,

w dniu 2 maja (wtorek) wydawnictwo będzie nieczynne. Zamówienia złożone w piątek 28 kwietnia po godzinie 12:00 będą realizowane 4 maja. Za utrudnienia przepraszamy.

zespół wydawnictwa Difin
 

Strona główna | Bankowość | Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne
Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne
Autor: Jan Koleśnik
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-466-0
Data wydania: 2014
Liczba stron: 204/B5
Oprawa: miękka
Cena: 43,00 zł 38,70 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Autor publikacji porusza aktualną i niezwykle istotną problematykę zmian w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej banków, wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 r. unijnego pakietu regulacji CRD IV, stanowiącego m.in. podstawę licencjonowania oraz nadzorowania działalności bankowej na terenie Unii Europejskiej. Książka koncentruje się na czterech kluczowych obszarach pomiaru i oceny adekwatności kapitałowej w świetle uregulowań pakietu CRD IV:

- rachunku funduszy własnych,
- współczynnikach i buforach kapitałowych,
- wymogach kapitałowych,
- porównawczym wymogu kapitałowym.

Autor opisuje przyjęte regulacje, prezentuje kolejność i harmonogram ich wdrażania, wskazuje na specyfikę, a także wyjaśnia ich znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego oraz zarządzania ryzykiem w poszczególnych bankach.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rachunek funduszy własnych instytucji kredytowych  

1.1. Zasady ogólne  
1.2. Kapitał podstawowy Tier I  
1.2.1. Pozycje i instrumenty w kapitale podstawowym Tier I  
1.2.2. Odliczenia od kapitału podstawowego Tier I  
1.3. Kapitał dodatkowy Tier I  
1.3.1. Pozycje i instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I  
1.3.2. Odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I  
1.4. Kapitał Tier II  
1.4.1. Pozycje i instrumenty w kapitale Tier II  
1.4.2. Odliczenia od kapitału Tier II  

Rozdział 2. Współczynniki i bufory kapitałowe  

2.1. Współczynniki kapitałowe  
2.2. Bufory kapitałowe  
2.2.1. Wymóg połączonego bufora  
2.2.2. Sankcje za nieprzestrzeganie buforów  
2.2.3. Bufor zabezpieczający  
2.2.4. Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny  
2.2.5. Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym  
2.2.6. Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym  
2.2.7. Bufor ryzyka systemowego  
2.3. Dźwignia finansowa

Rozdział 3. Wymogi kapitałowe  

3.1. Poziom stosowania  
3.2. Ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia  
3.2.1. Metoda standardowa  
3.2.2. Metoda wewnętrznych ratingów  
3.2.2.1. Konstrukcja systemów ratingowych  
3.2.2.2. Zezwolenie na stosowanie i możliwość łączenia metod  
3.2.2.3. Kluczowe parametry stosowane w systemach ratingowych  
3.2.2.4. Rodzaje klas ekspozycji oraz obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
3.2.2.5. Ryzyko rozmycia skupionych wierzytelności  
3.2.2.6. Kwoty oczekiwanych strat  
3.2.3. Ograniczanie ryzyka kredytowego  
3.2.3.1. Ochrona kredytowa rzeczywista  
3.2.3.2. Ochrona kredytowa nierzeczywista  
3.2.4. Sekurytyzacja  
3.3. Ryzyko kredytowe kontrahenta  
3.4. Ryzyko pozycji  
3.4.1. Ryzyko pozycji w instrumentach kapitałowych  
3.4.1.1. Ryzyko ogólne pozycji w instrumentach kapitałowych  
3.4.1.2. Ryzyko szczególne pozycji w instrumentach kapitałowych  
3.4.1.3. Ryzyko ogólne i szczególne pozycji w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
3.4.2. Ryzyko pozycji w instrumentach dłużnych
3.4.2.1. Ryzyko ogólne pozycji w instrumentach dłużnych
3.4.2.2. Ryzyko szczególne pozycji w instrumentach dłużnych
3.5. Ryzyko walutowe
3.6. Ryzyko cen towarów
3.7. Metoda modeli wewnętrznych
3.7.1. Pomiar ryzyka i wymogi jakościowe
3.7.2. Modele wewnętrzne dla ryzyka pozycji, ryzyka walutowego oraz ryzyka cen towarów
3.7.3. Modele wewnętrzne dla ryzyka niewykonania zobowiązań  i ryzyka migracji
3.7.4. Modele wewnętrzne dla transakcji korelacyjnych
3.8. Ryzyko operacyjne  
3.9. Ryzyko rozliczenia
3.10. Duże ekspozycje
3.11. Ryzyko korekty wyceny kredytowej
 
Rozdział 4. Porównawczy wymóg kapitałowy
 
4.1. Zasady ogólne  
4.2. Ryzyko kredytowe  
4.2.1. Aktywa ważone ryzykiem
4.2.2. Pozycje pozabilansowe ważone ryzykiem  
4.3. Ryzyko kontrahenta
4.4. Ryzyko pozycji
4.4.1. Ryzyko pozycji w instrumentach dłużnych  
4.4.1.1. Ryzyko szczególne pozycji w instrumentach dłużnych
4.4.1.2. Ryzyko ogólne pozycji w instrumentach dłużnych
4.4.2. Ryzyko pozycji w instrumentach kapitałowych
4.5. Ryzyko walutowe
4.6. Ryzyko cen towarów  
4.7. Modele wewnętrzne
4.8. Ryzyko rozliczenia  
4.9. Koncentracja zaangażowań

Podsumowanie  

Bibliografia

Spis tabel

Jan Koleśnik

dr hab., prof. SGH - ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość.

Od 2000 roku zatrudniony w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych – obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2000–2002 pracownik Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradca prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarz Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. W latach 2007 - 2009 związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako doradca prezesa oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu, zaś od listopada 2008 r. do września 2009 r. pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu. Od listopada 2009 r. ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim jako doradca oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego. Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

prof. zw. dr hab. Marian Żukowski:

Monografia „Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne” autorstwa prof. Jana Koleśnika jest pozycją unikatową, która znajdzie swoje miejsce na rynku, służąc zarówno praktykom, jak też przedstawicielom środowiska akademickiego i studentom, zainteresowanym problematyką współczesnych regulacji unijnych w sektorze finansowym, stabilnością i bezpieczeństwem instytucji kredytowych w Europie.

 

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line